PnL acumulado en orden de cierre. Escalonada es sana; con picos, inestable.

Cada rama frente a comprar y esperar la misma duración, en % del precio (los lotes no son comparables entre ramas, los porcentajes sí). Es la única prueba contra el modelo nulo: todas las demás comparan ramas entre sí. Diferencia negativa = la rama rindió menos que no hacer nada.

Las tres abren sobre la misma señal y solo cambia la geometría, así que la comparación es pareada. E-3 copia los niveles del SELL (R:R se invierte a 0.33). E-7 hace lo mismo pero escala al ATR si el SL pasa de 8×. E-8 copia las distancias, conservando el R:R original (~3.0). No se filtra por los chips de arriba.

Filas donde el número agregado dice lo contrario que sus partes. Las dos tablas son correctas; la conclusión que se saca del agregado, no.

Los cinco criterios congelados desde el 30-ago, uno por segmento. El que falla lleva su número debajo, así que no hay que abrir el CSV para saber qué bloquea.
Los días son una proyección, no una promesa: salen de suponer que el PF se queda donde está y que el intervalo se estrecha como 1/√racimos. Si el PF baja, la cuenta sube.

Trades es el conteo bruto y engaña: las señales llegan en racimos y dentro de cada uno el 69% repite el resultado del primero. n efect. es cuántas observaciones independientes hay de verdad. Días ↑↓ son los días alcistas y bajistas del propio símbolo: una rama direccional necesita de los dos antes de que su PF signifique algo. IC90 es el PF remuestreando racimos enteros 2.000 veces: si el intervalo contiene el 1, ese PF es compatible con no tener ninguna ventaja, por bonito que sea. p ajust. corrige por las comparaciones que se hacen a la vez (Šidák) — sin eso, con 19 pruebas al 5% hay un 62% de que alguna salga «ganadora» sólo por azar.
«No concluyente» no significa que la rama pierda: significa que con esta muestra no se puede afirmar nada, y lo honesto es dejarla correr, no encenderla ni apagarla.

Cada día, el movimiento real del símbolo (vela diaria, cierre contra apertura) y lo que el bot hizo ese día. Verde = día alcista, rojo = bajista, gris = lateral.

Cada combinación por separado: un filtro puede ganar en un símbolo y perder en otro.

Semanas ISO (lunes a domingo), con el corte hábil/finde que decide qué se opera.

Dinero real en USDT, cuenta separada de FTMO. Tipo sale del magic de MT5, no del filtro de origen: el filtro dice dónde murió la señal en FTMO, no qué rama la tomó.

Mismas señales, dos universos. Binance solo espeja EXPERIMENT-3 en ETHUSD y XAUUSD, solo días hábiles, y descuenta sus comisiones. Por eso las cifras difieren tanto.

Lo que el exchange ejecutó de verdad: precios con su slippage, comisiones cobradas y motivo real de cada salida. No se filtra por ningún chip.